Aktuelle Themenvorschläge

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Prof. Dr. T. Becker

  • Simulation von Zinsmodellen
  • Least Square Monte Carlo
  • Quasi Monte Carlo Methoden
  • Fitting von Copulamodellen

Prof. Dr. B. Bergter

  • Territoriale Risikoklassifizierung bei räumlicher Abhängigkeit
  • Individuelle Schadenreservierung
  • Bayes’sche Mortality-Modelle
  • Simulation von Abwicklungsmustern
  • Vine-Copulas und Anwendung im Finanzmarkt
  • Quantifizierung des Modellrisikos

Prof. Dr. D. Hillebrand

  • Hidden Markov Modelle und ihre Anwendung am Aktienmarkt
  • Mehrperiodenmodelle
  • Die Random-Walk-Hypothese und ihre Tests
  • Das 3-Faktoren-Modell von Fama und French
  • Ein Modell zur Erkärung von Hedgefonds-Renditen

Prof. Dr. M. Jäger-Ambrozewicz

Zu jedem Thema habe ich eine Basisquelle (=BQ) angegeben:

  • Statistische Analyse von Risikoprämien für langfristige Anleihen (BQ: Bauer & Hamilton, Robust Bond Risk Premia; Fama & Bliss, The Information in Long-Maturity Forward Rates)
  • Validierung von Multifaktormodellen für Wertpapierrenditen auf Basis der Teststrategie nach Fan-Liao-Yao (BQ: Fan & Liao & Yao, Power Enhancement in High-Dimensional Cross Setional Tests, Econometrica)
  • Test der superioren Prognose-Güte gemäß Hansen (BQ: A test for superior predictive quality, Journal of Business and Economic Studies)
  • Statistische Analyse von erwarteten Wertpapierrenditen – Echte Anomalien oder nur Zufall? (BQ: … and the Cross-Section of Expected Returns, Harvey, Liu, Zhu, Review of Financual Studies)
  • Statistische Analyse des Zusammenhangs des Niveaus, der Steigung und der Krümmung der Zinsstruktur mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Joslin, Priebsch, Singleton, Risk Premiums in Dynamic Term Structure Models with Unspanned Macro Risks, Journal of Finance)
  • Marktpreis des Risikos in Zinsmodelle – Grundlagen und Fallstudie (Ahmad, Wilmott:The Market Price of Interest-rate Risk: Measuring and Modelling Fear and Greed in the Fixed-income Markets)
  • Das Vasicek und das Hull-White Modell – Grundlagen und Fallstudie
  • Implizite Volatilitätsflächen – Grundlagen und Fallstudie (Shreve, Stochastic Calculus for Finance II, Exercise 6.10)