Aktuelle Themenvorschläge

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Prof. Dr. T. Becker

  • Simulation von Zinsmodellen
  • Least Square Monte Carlo
  • Quasi Monte Carlo Methoden
  • Fitting von Copulamodellen

Prof. Dr. B. Bergter

  • Territoriale Risikoklassifizierung bei räumlicher Abhängigkeit
  • Individuelle Schadenreservierung
  • Bayes’sche Mortality-Modelle
  • Simulation von Abwicklungsmustern
  • Vine-Copulas und Anwendung im Finanzmarkt
  • Quantifizierung des Modellrisikos

Prof. Dr. D. Hillebrand

  • Hidden Markov Modelle und ihre Anwendung am Aktienmarkt
  • Mehrperiodenmodelle
  • Anomalien am Aktienmarkt am Beispiel von Low Volatility Stocks
  • Empirische Eigenschaften von Aktienrenditen
  • Ein Prognosemodell für Aktienmarktrenditen

Prof. Dr. M. Jäger-Ambrozewicz

Im kommenden Semester kann ich aus organisatorischen Gründen voraussichtlich nur wenige Arbeiten betreuen. Zudem nehme ich nur Themen aus dem Gebiet der Festverzinslichen Wertpapiere an.

  • Numerische Bestimmung der Zustandspreise auf Basis der Fundamentallösung 
  • Affine Zinsstrukturmodelle – Theorie und Anwendung 
  • Theorie und Empirie der Erwartungswerthypothese – Mit Fallstudie 
  • Analyse der Zinsstruktur auf Basis von Paneldatenregressionen
  • Arbitragefreie Nelson-Siegel-Modelle der Zinsstruktur