Aktuelle Themenvorschläge

Seiteninhalt

Prof. Dr. T. Becker

  • Simulation von Zinsmodellen
  • Least Square Monte Carlo
  • Quasi Monte Carlo Methoden
  • Fitting von Copulamodellen

Prof. Dr. B. Bergter

  • Territoriale Risikoklassifizierung bei räumlicher Abhängigkeit
  • Individuelle Schadenreservierung
  • Bayes’sche Mortality-Modelle
  • Simulation von Abwicklungsmustern
  • Vine-Copulas und Anwendung im Finanzmarkt
  • Quantifizierung des Modellrisikos

Prof. Dr. D. Hillebrand

  • Hidden Markov Modelle und ihre Anwendung am Aktienmarkt
  • Mehrperiodenmodelle
  • Die Random-Walk-Hypothese und ihre Tests
  • Das 3-Faktoren-Modell von Fama und French
  • Ein Modell zur Erkärung von Hedgefonds-Renditen

Prof. Dr. M. Jäger-Ambrozewicz

Zu jedem Thema habe ich eine Basisquelle (=BQ) angegeben

  • Statistische Analyse des Zusammenhangs des Niveaus, der Steigung und der Krümmung der Zinsstruktur mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Joslin, Priebsch, Singleton, Risk Premiums in Dynamic Term Structure Models with Unspanned Macro Risks, Journal of Finance
  • Marktpreis des Risikos in ZinsmodellenGrundlagen und Fallstudie (Ahmad, Wilmott: The Market Price of Interest-rate Risk: Measuring and Modelling Fear and Greed in the Fixed-income Markets, Veronesi, Fixed Income Securities)
  • Das Gauss+ Model der Zinsstruktur – Grundlagen und Fallstudie (BQ: Bruce Tuckman, Fixed Income Securities, Ch. 11, Veronesi, Fixed Income Securities, 15,17 und 18)
  • Zinsprognosen (BQ: Diebold und Li, 2006, Forecasting the term structure of government bond yields)
  • Dynamische Hedging Strategien und Handelsstrategie auf Basis relativer Bewertungen (Veronesi, Fixed Income Securities, Ch. 16)
  • Bewertung von Anleiheoptionen mit dem 2-Faktor-Modell von Hull-White (Veronesi, Fixed Income Securities, Ch. 22)       
  • Verallgemeinerte Momentenmethode – Grundlagen und Anwendungsbeispiele in der Finanzmarktanalyse (BQ: Verbeek, Guide to Modern Econometrics, Abschnitt 5.6, Generalized Method of Moments sowie Jagannathan, Skoulakis und Wang: Generalized Methods of Moments - Applications in Finance)    
  • Delta-Hedging – Grundlagen und Fallstudie (BQ: Pirie: Derivatives, Seite 490ff, Hull, Options, Futures, and Other Derivatives. 9te Auflage, Seite 424ff) 
  • Regression-Methoden zur Querschnittsanalyse von Wertpapierrenditen (BQ: Jagannathan, Georgios Skoulakis, Zhenyu Wang, The Analysis of the Cross Sectionof Security Returns, Handbook of Financial Econometrics, Vol. 2)
  • Die mathematische und statistische Analyse von Limit Order Büchern (BQ: Gould, Porter, Williams, McDonald, Fenn and Howison, Limit order books)